1.5 論文架構
本論文共分為五章，依循「緒論—文獻探討—研究方法—研究結果—討論與結論」的標準學術論文架構。以下說明各章節的主要內容與相互關聯。
論文架構圖
第一章 緒論
├── 1.1 研究背景與動機
├── 1.2 研究目的
├── 1.3 研究問題
├── 1.4 預期研究貢獻
└── 1.5 論文架構
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第二章 文獻探討
├── 2.1 逆向投資策略理論基礎
├── 2.2 市場過度反應假說
├── 2.3 動態門檻與適應性策略
├── 2.4 回看期與反轉效應
├── 2.5 基準投資策略
├── 2.6 Walk-Forward 驗證方法
└── 2.7 文獻總結與研究缺口
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第三章 研究方法
├── 3.1 研究架構
├── 3.2 資料來源與樣本選擇
├── 3.3 動態跌幅門檻策略設計
├── 3.4 參數最佳化方法
├── 3.5 績效評估指標
└── 3.6 統計分析方法
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第四章 研究結果（待撰寫）
├── 4.1 描述性統計
├── 4.2 參數最佳化結果
├── 4.3 策略績效比較
├── 4.4 敏感度分析
├── 4.5 市場與產品類型分析
└── 4.6 穩健性檢定
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第五章 討論與結論（待撰寫）
├── 5.1 研究發現討論
├── 5.2 實務意涵
├── 5.3 研究限制
├── 5.4 未來研究建議
└── 5.5 結論
各章節內容說明
第一章 緒論
本章為論文之導論，說明研究的起源與整體規劃。首先闘述個人投資者在投資決策中面臨的時機選擇困境，以及傳統固定門檻策略的局限性，進而引出動態跌幅門檻策略的研究動機。接著明確界定本研究的三項研究目的：建立參數選擇方法、驗證策略有效性、分析交易成本影響。隨後提出六個具體的研究問題（RQ1-RQ6）及其對應假說，並說明本研究預期在方法論、實證與實務三個層面的貢獻。
第二章 文獻探討
本章回顧與本研究相關的學術文獻，建立研究的理論基礎。內容涵蓋：逆向投資策略理論基礎、市場過度反應假說、動態門檻與適應性策略、回看期與反轉效應、基準投資策略、Walk-Forward 驗證方法，以及文獻總結與研究缺口。
第三章 研究方法
本章詳細說明本研究的實證研究設計與分析方法。內容涵蓋：研究架構、資料來源與樣本選擇（116 檔股票，2005-2024 年）、動態跌幅門檻策略設計、參數最佳化方法（3,500 種組合）、績效評估指標，以及統計分析方法。
第四章 研究結果
本章呈現實證分析的結果，依序回應六個研究問題。內容涵蓋：描述性統計、參數最佳化結果、策略績效比較、敏感度分析、市場與產品類型分析，以及穩健性檢定。
第五章 討論與結論
本章綜合討論研究發現，並提出結論與建議。內容涵蓋：研究發現討論、實務意涵、研究限制、未來研究建議，以及結論。
章節間的邏輯關聯
第一章提出的研究問題，在第二章獲得理論支持與文獻定位；第二章識別的研究缺口，在第三章轉化為具體的研究設計；第三章定義的研究方法，在第四章產出實證結果；第四章的實證發現，在第五章獲得深入討論並轉化為實務建議。這種層層遞進的結構確保論文的邏輯完整性與論述連貫性。